Я счастлив! Как я писал ранее, девайс при установке некоторых приложений (даже аськи) пытается ломиться к украинским операторам за интернетом (сам не знаю, почему их настройки зашиты в телефон и не поддаются удалению). Так вот, применительно к велкому я делал примерно так: вошел в управление существующими соединениями (по умолчанию стоит автовыбор, его нужно убрать), создать такое новое соединение, какое Вы создавали бы на компьютере при использовании телефона в качестве модема, поставить это соединение по умолчанию. Ранее просто просил смс с настройками у велкома и оно как-то работало, но самих этих настроек я в сабже не находил почему-то... видимо из-за этого и работала без проблем одна только Опера.
UPD
Не долго музыка играла. Говорит, что ломится на созданное мной соединение, но не дозванивается. Опять работает только Опера 
.
UPD2
Музыка играет, интернет работает, все счастливы, никто не убит. Всю ночь настраивал. Просто нужно было правильно оформить прокси как вот здесь: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=10872462#10872462 написано.
