Ответить
  • ProTRADER Junior MemberАвтор темы
    офлайн
    ProTRADER Junior Member Автор темы

    57

    12 лет на сайте
    пользователь #88975

    Профиль
    Написать сообщение

    57
    # 23 марта 2007 13:37

    Эту ветку завел, отдельно, по просьбе посетителей ветки "можно ли заработать на рынке Форекс".

    Приглашаю к обсуждению темы возможности заработков биржевой торговлей действующих трейдеров и просто интересующихся данной темой...

    Профессионализм - это стабильность результатов!
  • svinvest Member
    офлайн
    svinvest Member

    245

    12 лет на сайте
    пользователь #82465

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 23 марта 2007 15:29

    Зарабатывать, разумеется, можно. В отличие о форэкса, фондовый рынок позволяет использовать 2 стратегии - инвестиционную и спекулятивную. Каждая из них может приносить прибыль, размер которой ограничен заданным уровнем риска. Например, при безубыточной стратегии инвестор в конце срока гарантированно получает вложенную сумму плюс от 0 до 20% годовых. Риск понести убытки в этом случае отсутствует. Другая крайность - сверхагрессивная стратегия. Просадка по счету может превышать 50%, однако и доходность в районе 200% годовых - абсолютно реальные цифры по итогам 2006 г. В этом диапазоне инвестор может сам выбрать для себя приемлемый риск и получить соответствующую доходность. Правда, для белорусских инвесторов есть определенные ограничения, но это уже другой разговор...

  • Ivan Igorevich FBY Team
    офлайн
    Ivan Igorevich FBY Team

    24564

    16 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24564
    # 23 марта 2007 17:27

    Ну кончено совсем безрисковых стратегий нет, но риск сопостовимый с риском банковского депозита принесет около 8-10% годовых.

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю
  • ProTRADER Junior MemberАвтор темы
    офлайн
    ProTRADER Junior Member Автор темы

    57

    12 лет на сайте
    пользователь #88975

    Профиль
    Написать сообщение

    57
    # 23 марта 2007 17:28

    Несомненно, фондовый рынок дает прекрасную возможность для получения дохода.

    Но не соглашусь с Вами svinvest в том что есть безубыточные стратегии.

    В биржевой торговле риск присутсвует при любом подходе к рынку, будь то долгосрочная-инвестициооная стратегия

    или спекулятивная-краткосрочная. Все зависит от трейдера или инвестора - на какой риск они готовы пойти для получения желаемой прибыльности.

    Профессионализм - это стабильность результатов!
  • Ivan Igorevich FBY Team
    офлайн
    Ivan Igorevich FBY Team

    24564

    16 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24564
    # 23 марта 2007 17:32

    Кстати тут паденьеце небольшое на мировых рынках было, наглядно илюстрирует риски

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю
  • Simple_Vlad Senior Member
    офлайн
    Simple_Vlad Senior Member

    2156

    15 лет на сайте
    пользователь #18559

    Профиль
    Написать сообщение

    2156
    # 23 марта 2007 17:55
    svinvest:

    однако и доходность в районе 200% годовых - абсолютно реальные цифры по итогам 2006 г.

    Вы не про вложение в Российскую нефть, случаем? :lol:

    Или, может, Московская недвижимость?

    Довкладываетесь, однако... :znaika:

  • svinvest Member
    офлайн
    svinvest Member

    245

    12 лет на сайте
    пользователь #82465

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 23 марта 2007 18:34
    ProTRADER:

    не соглашусь с Вами svinvest в том что есть безубыточные стратегии.

    В биржевой торговле риск присутсвует при любом подходе к рынку

    Риск - понятие растяжимое. Если Вы говорите о риске неполучения дохода, тогда согласен, есть вероятность остаться без прибыли. Если же говорить о риске получить УБЫТОК в конце инвестиционного срока, то такой риск легко сводится к нулю при определенных стратегиях инвестирования.

  • svinvest Member
    офлайн
    svinvest Member

    245

    12 лет на сайте
    пользователь #82465

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 23 марта 2007 18:35
    Simple_Vlad:

    svinvest:

    однако и доходность в районе 200% годовых - абсолютно реальные цифры по итогам 2006 г.

    Вы не про вложение в Российскую нефть, случаем? :lol:

    Или, может, Московская недвижимость?

    Довкладываетесь, однако... :znaika:

    Но я же не говорил, что сам работаю с таким уровнем риска. Для меня комфортный уровень просадки 20-25%, всё что выше требует излишних нервных затрат, собственное здоровье дороже. Я просто привел две крайности, а золотую середину каждый выбирает для себя сам.

  • Rayman Member
    офлайн
    Rayman Member

    145

    16 лет на сайте
    пользователь #14130

    Профиль
    Написать сообщение

    145
    # 23 марта 2007 18:54
    svinvest:

    ProTRADER:

    не соглашусь с Вами svinvest в том что есть безубыточные стратегии.

    В биржевой торговле риск присутсвует при любом подходе к рынку

    Риск - понятие растяжимое. .... Если же говорить о риске получить УБЫТОК в конце инвестиционного срока, то такой риск легко сводится к нулю при определенных стратегиях инвестирования.

    попрошу озвучить уровень доходности таких стратегий.

    отнять операционные расходы и назвать прибыльность.

    и не пудрить людям мозги.

    Приведу пример:

    Капитал - 10 МИО

    % доходности - 12% годовых

    Операционные расходы* - 300 000 долл

    Итого (10 000 000 *12/100)-300 000) = 900 000 долл

    900 000 / 10 000 000 = 9% годовых.

    Сопоставимо с банковским % в РБ. По рискам +/-.

    * Операционные расходы - обслуживание капитала требует персонала, офиса, почта, интернет и прочая связь (датафид, банковские переводы). В данном случае операционные расходы взяты "наобум", но для того, чтобы потенциальный "биржевой игрок" задумался и об этой составляющей.

    Также бытует мнение, что если трейдер стабильно делает 20% годовых, то к нему стоит очередь потенциальных инвесторов и просит взять денег в управление.

    ...
  • svinvest Member
    офлайн
    svinvest Member

    245

    12 лет на сайте
    пользователь #82465

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 23 марта 2007 21:38
    Rayman:

    попрошу озвучить уровень доходности таких стратегий.

    А прочитать ветку сначала?

    svinvest:

    при безубыточной стратегии инвестор в конце срока гарантированно получает вложенную сумму плюс от 0 до 20% годовых. Риск понести убытки в этом случае отсутствует.

    Rayman:

    отнять операционные расходы и назвать прибыльность.

    Операционные расходы составят, в зависимости от суммы, 10-20% от прибыли. В Вашем примере получаем:

    Капитал - 10 МИО

    % доходности - 12% годовых

    Операционные расходы - 10 000 000*12%*10%=120 000

    Итого (10 000 000 *12/100)-120 000) = 1 080 000 долл

    1080000 / 10 000 000 = 10.8% годовых.

    Rayman:

    Сопоставимо с банковским % в РБ. По рискам +/-.

    При работе на ФР Вы рискуете не получить прибыль, однако отсутствует риск заморозки вкладов, выдачи BYR вместо вложеной валюты по курсу, далекому от реальности, девальвации рубля, если счет в BYR. Если Вы считаете, что в нашей экономике всё нормально, и эти риски отсутствуют, тогда Вам прямая дорога в банк. И даже в этом случае, если речь идет о крупной сумме, хранить все средства в банке неразумно, лучше иметь диверсифицированные доходы в различных сферах.

  • ProTRADER Junior MemberАвтор темы
    офлайн
    ProTRADER Junior Member Автор темы

    57

    12 лет на сайте
    пользователь #88975

    Профиль
    Написать сообщение

    57
    # 23 марта 2007 23:36
    svinvest:


    При работе на ФР Вы рискуете не получить прибыль

    Скажем так - при работе на фондовом рынке, есть риск и потерять часть вложенных средств, т.е. получить убыток.

    Причем убыток сопоставим с величиной вашего допустимого риска.

    Еще раз повторюсь - не существует безрисковых стратегий и тактик в торговле на фондовом рынке, форекс и т.д.

    Даже опционы, широко используемые хеджерами для диверсификации и уменьшения рискового давления, несут в себе финансовую просадку, что в принципе и является фиксированным убытком.

    Rayman:


    Также бытует мнение, что если трейдер стабильно делает 20% годовых, то к нему стоит очередь потенциальных инвесторов и просит взять денег в управление.

    В принципе так оно и есть, однако есть трейдеры которые получают доходность порядка 60%-80% годовых.

    Профессионализм - это стабильность результатов!
  • Rayman Member
    офлайн
    Rayman Member

    145

    16 лет на сайте
    пользователь #14130

    Профиль
    Написать сообщение

    145
    # 24 марта 2007 20:36
    svinvest:

    Операционные расходы составят, в зависимости от суммы, 10-20% от прибыли.

    А если прибыли не будет? Сколько тогда операционные расходы составят?

    Хотелось бы подчеркнуть все-таки, что следует при расчете взять сначала сумму операционных расходов, а потом посмотреть, какую величину прибыли нужно заработать, чтобы покрыть их.

    Так, сумма операционных расходов 100 000 долл год.

    Капитал - 10 000 000 долл.

    Для того, чтобы покрыть эти расходы нужно заработать 1% прибыли.

    А при капитале в 20 000 000 долл - нужно уже 0,5%.

    Операционные расходы - это не только плата брокеру/посреднику, но и куча других, неизбежных платежей (я их расписывал выше).

    Надеюсь, логика понятна.

    В остальном, принципиально согласен. Детали расписывать лень - они не существенны.

    ----------------

    По поводу тех, кто зарабатывает 60% и т.д. - правильно сформулированная фраза будет звучать так - "трейдер Вася делает 60% годовых уже 5 лет из года в год".

    Потому что число 60% в год может означать - сегодня "+60%", а завтра "-60%".

    Отсюда вывод - не нужно говорить о большом % прибыли. Нужно помнить о % изменения баланса. То, что сегодня +100%, завтра может стать -100%. И пипец.

    Теперь дальше.

    20% годовых с 1 000 долл - крохи. С риском потери 100% можно сделать +100% (т.е. заработать 1 000 долл за год, а потеряешь - так и хрен с ней).

    20% годовых с 1 000 000 долл - вполне приличная сумма. Тут уж надо думать, как сначала сохранить 1 000 000, а потом его преумножить.

    Ну, вроде хватит. Приятных размышлений.

    ...
  • svinvest Member
    офлайн
    svinvest Member

    245

    12 лет на сайте
    пользователь #82465

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 24 марта 2007 22:12
    Rayman:

    А если прибыли не будет? Сколько тогда операционные расходы составят?

    При сроке инвестирования более 1 года и ожидаемой доходности 12-15% годовых риск остаться без прибыли, конечно, существует, но он слишком мал, чтобы рассматривать его всерьез, а 1-2% прибыли с лихвой покроют все расходы. Кроме того, ничто не мешает составить стратегию таким образом, чтобы гарантированно иметь прибыль не ниже расходов. Ожидаемая доходность при этом составит 10-12% годовых. Все цифры без учета налогов.

    Rayman:

    Операционные расходы - это не только плата брокеру/посреднику, но и куча других, неизбежных платежей (я их расписывал выше).

    Если речь идет о частных инвестициях, то операционные расходы инвестора составят лишь банковскую комиссию за перевод средств на счет брокера, за возврат средств комиссия, как правило, не взимается.

    Rayman:

    По поводу тех, кто зарабатывает 60% и т.д. - правильно сформулированная фраза будет звучать так - "трейдер Вася делает 60% годовых уже 5 лет из года в год".

    Я бы еще добавил "при максимальной просадке по счету 30%". Чтобы зарабатывать 60% в год при просадке 60% много ума не надо. Даже если это длится 5 лет, рано или поздно добром это не кончится, убытки - лишь вопрос времени.

    Rayman:

    20% годовых с 1 000 000 долл - вполне приличная сумма. Тут уж надо думать, как сначала сохранить 1 000 000, а потом его преумножить.

    Согласен, чем больше сумма, тем консервативнее должна быть стратегия управления.

  • Rayman Member
    офлайн
    Rayman Member

    145

    16 лет на сайте
    пользователь #14130

    Профиль
    Написать сообщение

    145
    # 26 марта 2007 00:06

    Для интересующихся темой - не существует 100% гарантированного способа заработка денег на фондовом, валютном и др рынках.

    Даже 10-12% это неплохой заработок, а если он гарантирован на 100%, то не существовало бы предложений по вкладам в 1-2-5% годовых (облигации и т.д.) - на них бы просто небыло спроса.

    Так что думайте внимательно и учитесь читать между строк.

    Ну, а для svinvest, специально опубликую небольшую жемчужину мысли. Надеюсь, оцените. Не мое. Из личных архивов.

    -----------------------

    Тема: Разница между Forex и казино (03)

    --------------------------------------------------------------------------------

    Олег , == 07 Сен 2000 ==, Outlook -2

    На самом деле вопрос вовсе не праздный и ответ на него не менее важен, чем прочтение библиотеки книг о технических индикаторах. Забавно, но человек может отторговать на Форексе несколько месяцев, выучить фамилиии Сакакибары, Гринспена, узнать про дивергенцию, забукмаркить с сотню сайтов с "бесплатными" квотами, чартами и комментариями, напостить на всех форумах, крякнуть с десяток софтин, но не иметь ответа на простейшие вопросы - каков путь его ордера и кто на другой стороне его трейда, где находятся его деньги, какова ответственность его брокера и чем она гарантирована, за счет чего образуется его прибыль/лосс, на чем базируется его уверенность или надежда (чаще первое), что он в итоге унесет больше денег, чем принес, как регулируется и функционирует рынок, на котором он торгует etc. etc.

    Что касаемо ответа на исходный вопрос, то он давно известен - казино есть Gambling и Risk-Seeking с негативным стат. исходом, на котором зарабатывать на Long Run невозможно в силу существования Центральной Предельной Теоремы; спекулятивная торговля на маркете есть бизнес, т.е. сознательное восприятие управляемого и контролируемого риска за плату в виде адекватного вознаграждения. При этом ручку с надписью "Риск" крутите Вы, а ручку с надписью "Доходность" крутит рынок. Проблема в том, что большинство неофитов сразу выводят первую ручку на упор ("из 6К сделал 10.5 за три месяца..."), не осознавая того, чего делают.

    ...
  • Ivan Igorevich FBY Team
    офлайн
    Ivan Igorevich FBY Team

    24564

    16 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24564
    # 26 марта 2007 10:42

    Я разбавлю теорию фактами.

    Одна крупная компания, последние 2 года работала на российском фондовом рыноке. В среднем сумма активов была примерно 330 327 948, 46 RUR

    Стратигию она выбрала с минимальными рисками.

    Чистый доход за два года с учетом всех комиссий брокерских биржевых, депозитарных составил примерно 10 671 684,45 RUR

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю
  • Ivan Igorevich FBY Team
    офлайн
    Ivan Igorevich FBY Team

    24564

    16 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24564
    # 26 марта 2007 10:54

    Физ лицо отдало в ДУ в один банк около 6 000 000 RUR

    Стратегия управляющего средне рисковая, 5 акций blue chips, среднесрочной стратегии.

    За год чистая прибыль уже с учетов выплаченного НДФЛ, составила 2 267 040,56 RUR

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю
  • svinvest Member
    офлайн
    svinvest Member

    245

    12 лет на сайте
    пользователь #82465

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 26 марта 2007 12:40
    Ivan Igorevich:

    сумма активов была примерно 330 327 948, 46 RUR

    Чистый доход за два года ...составил примерно 10 671 684,45 RUR

    Больше всего в этой истории мне понравилось слово "примерно". :D

    По существу. 10671684.45/330327948.46 = 0.0323

    3% дохода за 2 года??? Либо при наборе поста выпала примерно 1 цифра, либо управляющего надо гнать поганой метлой от денег компании...

  • Ivan Igorevich FBY Team
    офлайн
    Ivan Igorevich FBY Team

    24564

    16 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24564
    # 26 марта 2007 12:49

    svinvest, цифры не выпадали. Примерно, потому что, было много вводов/выводов. Да 3% близко к правде

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю
  • Ivan Igorevich FBY Team
    офлайн
    Ivan Igorevich FBY Team

    24564

    16 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24564
    # 26 марта 2007 12:50

    Еще один клиент есть. Активов инвестированно примерно

    735 479 667, 91 RUR

    Результат за первую половину прошлого года -8 869 243,46 RUR (Убыток)

    Стратегия вообще рискованная. Ну эти перцы сами виноваты, портфель под сотню эмитентов :D

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю
  • Ivan Igorevich FBY Team
    офлайн
    Ivan Igorevich FBY Team

    24564

    16 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24564
    # 26 марта 2007 18:19

    Вот еще подборка такая общая, ровно 365 простых физиков почти полтора года

    более менее активно торговали туда-сюда через одного брокера.

    Сумарные их активы, примерно от 50 до 100 лямов RUR.

    Стратегии конечно в основном абы какие, еще и заемные бумаги используются ну и т.п.

    Общий итог по ним всем -3 808 776,46 RUR (с учетом всех выплат, комиссий и налогов)

    ну понятно что у кого-то плюс у кого-то минус.

    Это можно сказать типичная картина для большого розничного брокера, с кучей физиков.

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю