creoz
Если не вдаваться в юридические тонокости и считать, что въезжать и выезжать вы планируете в одну и ту же шенгенскую страну, то стоит подавать на визу именно в её посольство, то есть в ту страну, чьи пограничники будут вам ставить штампы в паспорт.
Скажем, лично слышал жалобу питерских на то, что, однажды получив финскую шенгенскую визу (консульство финское в Питере - удобно) и съездив по ней в Испанию, на второй раз в финском консульстве были посланы нафиг в предложением проехаться в испанское посольство в Москве.