Вообще, почитаешь, конечно, и диву даешься, как дремуч в массе своей народ.
Любая шенгенская виза дает право легально находится в любой из стран шенгенской зоны. Таким образом, если вас в Португалии останавливает полиция, а в паспорте у вас стоит действующая шведская виза, легальность вашего статуса сомнений не вызывает. Другое дело, что визу (как одно, так и многоразовую) нужно получать в посольстве той страны, которое является основной целью поездки (поездок). Нарушение этого правила может привести к тому, что в последующем визу могут и не дать. Кроме этого, могут не пустить и на границе, если страна въезда будет радикально отличаться от страны назначения (выдавшей визу). То есть, если вы едете на авто в Португалию, то на немецкой границе наверняка никаких вопросов не возникнет. А вот если вы с той же португальской визой высаживаетесь с парома в Стокгольме, вопросы возникнуть могут. Причем вопросы возникают не потому, что вы не имеете права въехать в Швецию, а потому, что если целью поездки была Швеция, а визу вы получали в португальском посольстве, значит, вы указали в визовой анкете ложные сведения. И то, если вы в ответ на эти вопросы показываете, к примеру, авиабилет на рейс Стокгольм - Лиссабон, вам наверняка скажут "добро пожаловать".
Что же касается возможных последующих проблем с выдачей виз, тут правило то же самое - если штампы в вашем паспорте не вызывают явных подозрений (к примеру, итальянский штамп на шведской визе), никаких проблем не будет. Если вызывают - надо потрудиться обзавестись доказательствами пребывания в стране, выдавшей вам визу.
Я, к примеру, неоднократно получал шведские и голландские визы, при этом летал я и в Швецию и в Голландию в основном через Копенгаген, соответственно и штампы у меня везде стоят датские. Ни разу ни у кого не возникло ни единого вопроса.