|
офлайн
FBY Team
|
||
24996 |
22 года на сайте
|
|
|
svinvest,
но вообще-то формула для расчета простая и считается всё тривиально.
Это если известны вероятности событий. А тут они неизвестны!! Совсем!! Поэтому посчитать матожидание невозможно никак!!
Поэтому заявление о заранее известном положительном матожидании для инвестирования да хоть на депозит - брехня полная !!!
Ivan Igorevich:svinvest,
У нормального риск-менеджера (это что-то вроде трейдера на форексе) матожидание положительное
Огласи тогда свое матожидание!! Если оно положительное, значит и цифра имеется??
Около 0.3%. И что тебе сказала эта цифра?
Ivan Igorevich:Это если известны вероятности событий. А тут они неизвестны!! Совсем!! Поэтому посчитать матожидание невозможно никак!!
Поэтому заявление о заранее известном положительном матожидании для инвестирования да хоть на депозит - брехня полная !!!
Где тут? Почему не известны?? Ничего не понял...
|
офлайн
FBY Team
|
||
24996 |
22 года на сайте
|
|
|
|
svinvest,
Около 0.3%
Это для Будущих событий??? Как посчитал, расскажи, действительно интересно.
|
офлайн
FBY Team
|
||
24996 |
22 года на сайте
|
|
|
|
svinvest,
Где тут? Почему не известны?? Ничего не понял...
Это в лотерее вероятность выйгрыша для конкретного билета известна, поэтому ты можешь получить и матожидания для любого количества билетов, но ни на фондовом рынке, ни в золоте ни в прочих инвестициях ты не знаешь вероятности изменения цены или наступления того или иного события, например дефолта эмитента. А без знания вероятности будущих событий матожидание нельзя посчитать - это матстатистика, 2-й курс. Читайте лекции.
Ivan Igorevich:svinvest,
Около 0.3%
Это для Будущих событий??? Как посчитал, расскажи, действительно интересно.
Когда разрабатывается торговая стратегия, считается матожидание прошлых событий. И на основании этого прошлого принимаются решения об открытии/закрытии позиции. Каждое такое решение принимается в режиме реального времени, то есть на момент открытия позиции не известно, чем всё закончится. Поэтому, в этот самый момент времени оценивается будущее. Затем, постфактум, результаты не сложно обработать. Например, берем выборку из нескольких сотен событий, каждое из которых имело место в реальном времени и считаем вероятность и всё остальное, что душе угодно.
|
офлайн
FBY Team
|
||
24996 |
22 года на сайте
|
|
|
|
svinvest,
считается матожидание прошлых событий.
Все понятно. Это иллюстрация с примером по S&P который вырос в разы за 90-е, а потом за 10 лет упал на 20%....
да-да. В таком контексте, ключевое слово
на момент открытия позиции не известно, чем всё закончится.
что в принципе и требовалось доказать.
Ладно, давай попробуем по-другому.
Допустим, мы с тобой играем в орлянку. Если выпадает орел - ты мне 1$, если решка - я тебе. Если наша монета для игры абсолютно симметрична, очевидно, что на большой серии бросков матожидание стремится к нулю. А теперь представь, что центр тяжести монеты смещен в сторону решки. Захочешь ли ты играть со мной в такую игру? Применительно к рынку, эта асимметрия называется рыночной неэффективностью. Нет смысла здесь обсуждать причины, по которым она существует, однако это объективный факт. И выявляя и эксплуатируя эту неэффективность, можно на большой серии сделок получить статистическое преимущество. Иными словами, область максимума на кривой нормального распределения будет смещена с нуля на некоторую величину. Эта величина и есть матожидание системы, эксплуатирующей рыночную неэффективность. Для её измерения берется статистически значимая (несколько сотен) серия реальных сделок, на основании которой и проводятся все расчеты. Так понятнее?
|
офлайн
FBY Team
|
||
24996 |
22 года на сайте
|
|
|
|
svinvest,
рыночную неэффективность
Ну ясно, ясно. Это сродни системе выйгрыша в казино. Да, да.
p.s. В наших кругах, лучшей системой был (и остается) надежный инсайд !
|
офлайн
Onliner Moto Club
|
||
1469 |
20 лет на сайте
|
|
|
Бухайте, на стоимость стеклотары не влияет ни курсы доллара, ни падение цен на нефть.
